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R—时间序列之金融案例分析
第6任务： 第1篇 第6讲 基于分位数回归的VaR计算
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任务列表
第1任务： 第1篇 第1讲 VaR基本概念
第2任务： 第1篇 第2讲 VaR RiskMetrics计算
第3任务： 第1篇 第3讲 VaR计算的计量方法
第4任务： 第1篇 第4讲 VaR计算的分位数方法
第5任务： 第1篇 第5讲 分位数回归与应用
第6任务： 第1篇 第6讲 基于分位数回归的VaR计算
第7任务： 第2篇 第1讲 极值理论原理
第8任务： 第2篇 第2讲 极值理论估计
第9任务： 第2篇 第3讲 传统极值理论VaR计算
第10任务： 第2篇 第4讲 传统极值理论VaR计算讨论
第11任务： 第2篇 第5讲 传统极值理论的 return level
第12任务： 第2篇 第6讲 POT极值理论原理
第13任务： 第2篇 第7讲 POT极值理论参数估计
第14任务： 第2篇 第8讲 POT极值理论VaR计算
第15任务： 第3篇 第1讲 长记忆基本概念
第16任务： 第3篇 第2讲 长记忆统计检验
第17任务： 第3篇 第3讲 长记忆参数估计
第18任务： 第3篇 第4讲 FARIMA
第19任务： 第3篇 第5讲 SEMIFAR
第20任务： 第3篇 第6讲 FIGARCH模型
第21任务： 第3篇 第7讲 长记忆预测
第22任务： 第4篇 第1讲 伪回归概念及其后果
第23任务： 第4篇 第2讲 协整理论及其在经济金融中应用
第24任务： 第4篇 第3讲 误差修正模型
第25任务： 第4篇 第4讲 基于残差的协整检验
第26任务： 第4篇 第5讲 基于残差的协整检验2
第27任务： 第4篇 第6讲 基于回归的协整检验和误差修正模型
第28任务： 第4篇 第7讲 协整VAR基本概念
第29任务： 第4篇 第8讲 Johansen协整检验
第30任务： 第4篇 第9讲 协整向量检验实例分析
第31任务： 第4篇 第10讲 协整VECM的估计
第32任务： 第4篇 第11讲 协整VECM的预测
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