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R—时间序列之金融案例分析
第1任务: 第1篇 第1讲 VaR基本概念
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任务列表
第1任务: 第1篇 第1讲 VaR基本概念
第2任务: 第1篇 第2讲 VaR RiskMetrics计算
第3任务: 第1篇 第3讲 VaR计算的计量方法
第4任务: 第1篇 第4讲 VaR计算的分位数方法
第5任务: 第1篇 第5讲 分位数回归与应用
第6任务: 第1篇 第6讲 基于分位数回归的VaR计算
第7任务: 第2篇 第1讲 极值理论原理
第8任务: 第2篇 第2讲 极值理论估计
第9任务: 第2篇 第3讲 传统极值理论VaR计算
第10任务: 第2篇 第4讲 传统极值理论VaR计算讨论
第11任务: 第2篇 第5讲 传统极值理论的 return level
第12任务: 第2篇 第6讲 POT极值理论原理
第13任务: 第2篇 第7讲 POT极值理论参数估计
第14任务: 第2篇 第8讲 POT极值理论VaR计算
第15任务: 第3篇 第1讲 长记忆基本概念
第16任务: 第3篇 第2讲 长记忆统计检验
第17任务: 第3篇 第3讲 长记忆参数估计
第18任务: 第3篇 第4讲 FARIMA
第19任务: 第3篇 第5讲 SEMIFAR
第20任务: 第3篇 第6讲 FIGARCH模型
第21任务: 第3篇 第7讲 长记忆预测
第22任务: 第4篇 第1讲 伪回归概念及其后果
第23任务: 第4篇 第2讲 协整理论及其在经济金融中应用
第24任务: 第4篇 第3讲 误差修正模型
第25任务: 第4篇 第4讲 基于残差的协整检验
第26任务: 第4篇 第5讲 基于残差的协整检验2
第27任务: 第4篇 第6讲 基于回归的协整检验和误差修正模型
第28任务: 第4篇 第7讲 协整VAR基本概念
第29任务: 第4篇 第8讲 Johansen协整检验
第30任务: 第4篇 第9讲 协整向量检验实例分析
第31任务: 第4篇 第10讲 协整VECM的估计
第32任务: 第4篇 第11讲 协整VECM的预测
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