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经济学家徐高|金融经济学二十五讲
第128任务: 第23讲-03模型设定、基于投资绩效的套利_batch
查看课程
任务列表
第1任务: 第1讲-01什么是金融和金融经济学?_batch
第2任务: 第1讲-02金融经济学的主要内容(金融理论的逻辑关系)_batch
第3任务: 第1讲-03资产和资产的回报率_batch
第4任务: 第1讲-04资产定价——均衡定价_batch
第5任务: 第1讲-05资产定价——无套利定价_batch
第6任务: 第1讲-06金融摩擦与金融契约理论_batch
第7任务: 第1讲-07有效市场之争与行为金融_batch
第8任务: 第2讲-01金融市场的功能_batch
第9任务: 第2讲-02金融市场的分类_batch
第10任务: 第2讲-03主要金融机构、中国金融市场概况-_batch
第11任务: 第3讲-01真实世界的利率_batch
第12任务: 第3讲-02计息习惯_batch
第13任务: 第3讲-03金融决策——净现值法则_batch
第14任务: 第3讲-04金融决策——内部收益率法则_batch
第15任务: 第3讲-05金融决策——再投资风险_batch
第16任务: 第3讲-06债券价值分析起步——到期收益率_batch
第17任务: 第3讲-07债券价值分析起步——即期利率、远期利率-_batch
第18任务: 第4讲-01股利贴现模型——DDM定价方程的推导_batch
第19任务: 第4讲-02股利贴现模型——横截性条件_batch
第20任务: 第4讲-03股票市盈率——公式推导_batch
第21任务: 第4讲-04与市盈率相关的投资实务_batch
第22任务: 第4讲-05股份公司的经营决策——分红可能性边界_batch
第23任务: 第4讲-06股份公司的经营决策——费雪分离定理_batch
第24任务: 第4讲-07对股票估值的再评论_batch
第25任务: 第5讲-01资产回报率_batch
第26任务: 第5讲-02事前回报率、事后回报率与期望回报率_batch
第27任务: 第5讲-03方差与风险、幸存者偏差_batch
第28任务: 第5讲-04一种无风险资产和另一种风险资产的组合-_batch
第29任务: 第5讲-05两种风险资产的组合_batch
第30任务: 第5讲-06多种风险资产组合的有效前沿_batch
第31任务: 第5讲-07市场组合与共同基金定理_batch
第32任务: 第6讲-01从组合选择到市场均衡及CAPM的第一种论证_batch
第33任务: 第6讲-02CAPM的第二种论证_batch
第34任务: 第6讲-03证券市场线和资本市场线_batch
第35任务: 第7讲-01风险与分散化_batch
第36任务: 第7讲-02三个反直觉的问题-_batch
第37任务: 第7讲-03CAPM的估计_batch
第38任务: 第7讲-04CAPM的应用-1_batch
第39任务: 第7讲-05CAPM的应用-2_batch
第40任务: 第7讲-06CAPM的不足_batch
第41任务: 第8讲-01从CAPM到一般均衡定价-_batch
第42任务: 第8讲-02圣彼得堡悖论_batch
第43任务: 第8讲-03期望效用理论_batch
第44任务: 第8讲-04阿莱悖论_batch
第45任务: 第8讲-05图解风险厌恶程度_batch
第46任务: 第8讲-06风险厌恶系数_batch
第47任务: 第8讲-07几种常见的效用函数_batch
第48任务: 第9讲-01投资者参与风险资产的条件_batch
第49任务: 第9讲-02风险资产上的投资量_batch
第50任务: 第9讲-03风险资产投资占总财富的比重及一个特例_batch
第51任务: 第9讲-04风险与储蓄-确定性状况_batch
第52任务: 第9讲-05不同时间与状态间的平滑配置_batch
第53任务: 第9讲-06风险与储蓄-不确定性状况_batch
第54任务: 第10讲-01资产市场-不确定性的模型描述_batch
第55任务: 第10讲-02资产市场-资产及其支付、资产组合_batch
第56任务: 第10讲-03完备市场_batch
第57任务: 第10讲-04阿罗-德布鲁市场与阿罗证券_batch
第58任务: 第10讲-05完备市场中的均衡_batch
第59任务: 第10讲-06均衡算例_batch
第60任务: 第11讲-01完备市场中的一般均衡实现了最优风险负担_batch
第61任务: 第11讲-02最优风险分担的特性及风险的分类_batch
第62任务: 第11讲-03代表性消费者_batch
第63任务: 第11讲-04均衡中的资产价格_batch
第64任务: 第12讲-01C-CAPM定价理论_batch
第65任务: 第12讲-02无风险利率的决定(上)_batch
第66任务: 第12讲-02无风险利率的决定(下)_batch
第67任务: 第12讲-03风险溢价的决定及两个谜题_batch
第68任务: 第12讲-04对风险溢价之谜的评论_batch
第69任务: 第13讲-01从绝对定价到相对定价_batch
第70任务: 第13讲-02从单因子到多因子_batch
第71任务: 第13讲-03多因子模型的直觉_batch
第72任务: 第13讲-04引子:精确单因子模型_batch
第73任务: 第13讲-05多因子模型下的APT_batch
第74任务: 第13讲-06对多因子模型的评论及应用_batch
第75任务: 第14讲-01远期价格_batch
第76任务: 第14讲-02远期价格与对未来现货价格的预期_batch
第77任务: 第14讲-03期权简介_batch
第78任务: 第14讲-04期权买卖权平价关系、期权与市场的完备化_batch
第79任务: 第14讲-05单期二叉树模型及方法一:风险消除法定价_batch
第80任务: 第14讲-06方法二:复制法定价_batch
第81任务: 第14讲-07方法三:风险中性定价、对三种方法的评论。_batch
第82任务: 第15讲-01套利的严格定义_batch
第83任务: 第15讲-02资产定价基本定理的描述、超平面分离定理_batch
第84任务: 第15讲-03资产定价基本定理的证明思路、完备市场中状态价格的唯一性_batch
第85任务: 第15讲-04风险中性概率_batch
第86任务: 第15讲-05风险中性定价的直觉及小结_batch
第87任务: 第16讲-01信息_batch
第88任务: 第16讲-02动态完备、多期二叉树模型_batch
第89任务: 第16讲-03叠期望定律_batch
第90任务: 第16讲-04衍生品定价的两期二叉树模型_batch
第91任务: 第16讲-05资产价格的鞅性_batch
第92任务: 第16讲-06二叉树的现实应用_batch
第93任务: 第17讲-01美式期权的行权时间_batch
第94任务: 第17讲-02最优停时的计算思路_batch
第95任务: 第17讲-03美式期权的定价_batch
第96任务: 第17讲-04按揭贷款定价_batch
第97任务: 第17讲-05一个算例及两点评论_batch
第98任务: 第18讲-01准备知识:正态分布与对数正态分布_batch
第99任务: 第18讲-02从随机游走到布朗运动_batch
第100任务: 第18讲-03随机微分及伊藤引理_batch
第101任务: 第18讲-04随机积分_batch
第102任务: 第18讲-05布莱克-斯科尔斯公式的偏微分方程推导_batch
第103任务: 第18讲-06布莱克-斯科尔斯公式的鞅方法推导_batch
第104任务: 第19讲-01不成功的对冲思路_batch
第105任务: 第19讲-02单期Delta对冲_batch
第106任务: 第19讲-03动态Delta对冲及几点评述_batch
第107任务: 第19讲-04Gamma_batch
第108任务: 第19讲-05Vega及其他希腊字母_batch
第109任务: 第19讲-06组合保险的思路-_batch
第110任务: 第19讲-07对组合保险的几点评论_batch
第111任务: 第20讲-01从阿罗-德布鲁世界到金融摩擦_batch
第112任务: 第20讲-02信息不对称与委托代理_batch
第113任务: 第20讲-03信贷配给:模型设定_batch
第114任务: 第20讲-04信贷配给:模型分析及讨论_batch
第115任务: 第20讲-05信贷配给理论的应用_batch
第116任务: 第21讲-01逆向选择_batch
第117任务: 第21讲-02资本结构的经验事实_batch
第118任务: 第21讲-03MM定理_batch
第119任务: 第21讲-04信息对称_batch
第120任务: 第21讲-05信息不对称下的市场崩溃与交叉补贴_batch
第121任务: 第21讲-06啄序假说_batch
第122任务: 第22讲-01问题的提出_batch
第123任务: 第22讲-02DD模型设定、自给自足及中央计划者配置_batch
第124任务: 第22讲-03市场均衡、银行_batch
第125任务: 第22讲-04银行挤兑与存款保险、几点评论_batch
第126任务: 第23讲-01引言_batch
第127任务: 第23讲-02有限套利简介_batch
第128任务: 第23讲-03模型设定、基于投资绩效的套利_batch
第129任务: 第23讲-04套利者的优化问题、全投资情形_batch
第130任务: 第23讲-05非理性认知偏差_batch
第131任务: 第24讲-01引言_batch
第132任务: 第24讲-02从希腊字母到风险价值度_batch
第133任务: 第24讲-03VaR的计算_batch
第134任务: 第24讲-04信用风险_batch
第135任务: 第24讲-05操作风险_batch
第136任务: 第24讲-06美国的房地产泡沫、ABS与CDO_batch
第137任务: 第24讲-07CDS与合成CDO_batch
第138任务: 第24讲-08次贷危机的爆发及教训_batch
第139任务: 第25讲-01金融理论体系_batch
第140任务: 第25讲-02台球的隐喻_batch
第141任务: 第25讲-03行家假设_batch
第142任务: 第25讲-04金融理论中的理性人假设_batch
第143任务: 第25讲-05资产价格与资产价值_batch
第144任务: 第25讲-06金融艺术的领域_batch
第145任务: 第25讲-07从理性人假设到有效市场_batch
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